Kurs:Modellierung und Numerische Methoden von Finanzderivaten

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1. Grundlagen von Optionsgeschäften
2. Binomialmethode
3. Elemente der stochastischen Analysis
4. Das Black-Scholes-Modell
5. Die Monte-Carlo-Methode
6. Numerische Lösung parabolischer Differentialgleichungen

Quelle: Skript von Prof. Michael Fröhner