Kurs:Modellierung und Numerische Methoden von Finanzderivaten

Dieser Kurs gehört zum Fachbereich Mathematik.

Alle Informationen zum Kurs finden Sie hier.

1. Grundlagen von Optionsgeschäften
2. Binomialmethode
3. Elemente der stochastischen Analysis
4. Das Black-Scholes-Modell
5. Die Monte-Carlo-Methode
6. Numerische Lösung parabolischer Differentialgleichungen

Quelle: Skript von Prof. Michael Fröhner